什么是證券組合分析法?

2011/3/16 16:18:00 來(lái)源: 華訊財(cái)經(jīng) 評(píng)論(0)90

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　　什么是證券組合分析法?

　　投資者的個(gè)人偏好確定投資者的最優(yōu)證券組合并進(jìn)行組合管理的方法。

　　證券組合分析的理論基礎(chǔ)主要是：證券或證券組合的收益有他的期望收益率表示，鋒線則由其期望收益率的方差來(lái)衡量，證券收益率服從正態(tài)分布，理性投資者具有在期望收益率既定的條件下喧雜風(fēng)險(xiǎn)最小的證券和風(fēng)險(xiǎn)既定的條件下選擇期望收益率最高的證券這兩個(gè)共同的特征。

　　證券組合分析的內(nèi)容主要包括馬柯威茨的均值方差模型、資本資產(chǎn)定價(jià)模型(CAPM)、特征線模型、因素模型、桃李競(jìng)價(jià)模型(APT)以及他們?cè)趯?shí)踐中的應(yīng)用。

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